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単位根の推定と検定

香川大学経済研究叢書

単位根の推定と検定

ランダム・ウォークと見せかけの回帰

著者 久松 博之
ジャンル 自然科学・環境  > 数学
出版年月日 1997/09/20
ISBN 9784797216073
判型・ページ数 A5変・200ページ
定価 本体3,600円+税
在庫 在庫あり
 

内容説明

第1章 ランダム・ウォークと見せかけの回帰/第2章 Durbin-Watson統計量の分布/第3章 Yule-Walker推定量の分布/第4章 Yule-Walker予測誤差の漸近展開/第5章 OLS推定量とGLS推定量の効率性の比較/第6章 GLS推定量とOLS推定量の分布の漸近展開/第7章 非線形変換と単位根検定/第8章 Ⅰ(1)回帰子をもつSURモデルの推定/参考文献

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